建立自己的特征工程
在特征工程里面我们需要为数据建立如下6个指标：
- 当前元素与先前元素之间的百分比变化（pct_change 1）
- 15日简单移动平均线（SMA 15）
- 60日简单移动平均线（SMA 60）
- 10日移动标准差（MSD 10）
- 30日移动标准差（MSD 30）
- 相对强弱指标（RSI）
def feature_engineering(df):
df_copy = df.dropna().copy()
df_copy['returns'] = df_copy['close'].pct_change(1)
df_copy['SMA 15'] = df_copy['close'].rolling(15).mean().shift(1)
df_copy['SMA 60'] = df_copy['close'].rolling(60).mean().shift(1)
df_copy['MSD 10'] = df_copy['close'].rolling(10).std().shift(1)
df_copy['MSD 30'] = df_copy['close'].rolling(30).std().shift(1)
RSI = ta.momentum.RSIIndicator(df_copy['close'], window=14, fillna=False)
df_copy['rsi'] = RSI.rsi()
return df_copy.dropna()
dfc = feature_engineering(df) dfc
原创文章，作者：朋远方，如若转载，请注明出处：https://caovan.com/09-xianxinghuiguisuanfazaijinrongdeyingyonganli/.html
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