特征工程过程的自动化
创建一个函数来自动化特征工程过程。首先，我们需要定义我们的函数，所以我将它命名为“feature_engineering”
我们只需要设置一个包含“Close”的列的dataframe，并且我们要做一个原始数据的副本，这样可以保证原始数据的完整性。
def feature_engineering(df): """Create new variables""" # we copy the dataframe to avoid interferances in the data df_copy = df.copy() # Create the returns df_copy['returns'] = df_copy['Close'].pct_change(1) # Create the SMAs df_copy['SMA 15'] = df_copy[['Close']].rolling(15).mean().shift(1) df_copy['SMA 60'] = df_copy[['Close']].rolling(60).mean().shift(1) # Create the volatilities df_copy['MSD 10'] = df_copy[['returns']].rolling(10).std().shift(1) df_copy['MSD 30'] = df_copy[['returns']].rolling(30).std().shift(1) # Create the RSI RSI = ta.momentum.RSIIndicator(df_copy['Close'], window =14, fillna = False) df_copy['rsi'] = RSI.rsi() return df_copy
feature_engineering(df)
原创文章，作者：朋远方，如若转载，请注明出处：https://caovan.com/05-jinrongtezhenggongcheng/.html
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