05.金融特征工程

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用pandas-ta创建 RSI指标

TA-Lib简介

TA-Lib，英文全称“Technical Analysis Library”, 中文名称：技术分析库，是一个用于金融量化的第三方库，涵盖了150多种股票、期货交易软件中常用的技术分析指标，如MA、MACD、RSI、KDJ、动量指标、布林带等等。

TA-Lib可分为10个子板块：

Overlap Studies(重叠指标)
Momentum Indicators(动量指标)
Volume Indicators(交易量指标)
Cycle Indicators(周期指标)
Price Transform(价格变换)
Volatility Indicators(波动率指标)
Pattern Recognition(模式识别)
Statistic Functions(统计函数)
Math Transform(数学变换)
Math Operators(数学运算)

使用Python进行量化分析时，TA-Lib几乎是必经之路。

pandas-ta介绍

pandas-ta则是一个基于pandas和ta-lib的高级技术分析工具，具有130多个指标和实用功能以及60多个TA-Lib中包含的蜡烛模式。

安装pandas-ta本身非常简单，直接pip一下就可以，如果想用ta-lib的一些特性，则还需要安装ta-lib本身.

pandas-ta提供的主要函数有：

蜡烛图形态：Candles ，基于K线图的形态识别，如三只乌鸦等
周期特征：Cycles，如正弦波拟合等
动量特征：Momentum，如KDJ、RSI等
覆盖特征：Overlap，主要包含各种移动平均线系列，如EMA指数平滑
回报特征：Performance ，如百分比回报、log回报等
统计特征：Statistics，如熵、中位数、分位数、标准差等
趋势特征：Trend，如阿隆指数等
波动率特征：Volatility，如布林带等
成交量特征：Volume，如资金流指数等
其他特征：如神奇九转(td_seq)等

创建RSI指标

import ta
RSI = ta.momentum.RSIIndicator(df['Close'], window=14, fillna=False)
df['rsi'] = RSI.rsi()

df['rsi'].loc['2020'].plot(figsize = (24, 8))

所以创建一些指标很容易。

而且我真的坚持当你做一个金融项目时，你需要创建自己的矩阵，因为当你做交易项目时，最重要的是数据。所以我真的很坚持这一点，因为大多数学生开始他们的课程，认为最重要的是模型。以为模型越复杂，结果越好，这真的不对，因为要有这种结果的前提是你需要有非常好的数据，有非常好的数据，即使是像线性回归这样非常基本的模型也会很好。

下面我们将创建一个函数来自动化这个过程。